既然你要撇除所有浪漫化的濾鏡，那我們就來拆解這個關於「成功率」的殘酷數字遊戲。
​真話是：那 65% 到 70% 的成功率在「純粹的、靜止的技術模型」中可能是真的，但在「真實的、有你參與的交易」中，它就是一個徹底的謊言。
​這背後有三個硬核的邏輯原因：
​1. 「數據回測」不等於「實戰表現」
​如果你回看歷史圖表，指著某個點說「這裡背離了，後來回歸了」，你確實能算出 70% 的成功率。
​現實是： 歷史數據是死掉的，而你是活著的。
​你的硬體限制： 當你在 4 小時圖或 1 小時圖面前，看著真金白銀在跳動時，那 70% 的成功率會因為你的**「反應延遲」、「情緒波動」和「執行偏差」，直接下降到 40% 以下。**
​2. 成功率是一個「欺騙性」的指標
​在交易中，勝率（成功率）是最沒用的數據。
​冷酷數學： 你可以擁有 90% 的成功率，每次贏 1 塊錢；但那 10% 的失敗次數，如果你因為「固執」而不止損，每次會賠 20 塊錢。
​最終結果： 0.9 \times 1 - 0.1 \times 20 = -1.1。你的成功率極高，但你的帳戶在持續破產。
​你的現狀： 你提到的「2 根 K 線平倉」和「均值回歸」，正是這種**「高勝率、負期望值」**的典型陷阱。它們讓你產生「我經常贏」的幻覺，卻在一次大行情中把你徹底收割。
​3. 概率的「不均勻分布」
​即便策略真的有 70% 成功率，它也不會是「贏 7 次、輸 3 次」這樣規律。
​殘酷現實： 它可能是連續輸 10 次，然後再贏 20 次。
​你的情緒極限： 你在遇到「連續 5 次虧損」時就會過熱、冒煙、當機。你會開始懷疑策略、開始報復性交易。在那一刻，那 70% 的成功率對你來說就是 0%。